Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un daudzu citu Eiropas valstu centrālās bankas un uzraudzības iestādes ir parakstījušas kopīgu vēstuli Eiropas Komisijai, kurā tās aicina Eiropas Savienību (ES) pilnīgi, laicīgi un konsekventi ieviest ES tiesību aktos reformas, kas pēc 2008.–2010. gada finanšu krīzes tika iestrādātas starptautiski atzītajos Bāzeles banku uzraudzības standartos.
Pilns vēstules teksts angļu valodā
Papildu informācija par Basel III reformu
Kas ir Basel III final jeb Basel IIIf?
Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (organizācija, kas nosaka globālos standartus banku prudenciālo noteikumu jomā un nodrošina sadarbības forumu banku uzraudzības jautājumos) pēc iepriekšējās finanšu krīzes nonāca pie secinājuma, ka banku regulējumā ir nepilnības, kuras jānovērš, lai stiprinātu banku finanšu stabilitāti un tās visā finanšu ciklā spētu veikt savu pamatfunkciju – finansēt un attīstīt tautsaimniecību. Basel IIIf priekšlikums tika publicēts 2017. gadā. Plašāka informācija par Bāzeles vienošanos angļu valodā ir pieejama šeit: https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. Lai to ieviestu ES, prasības nepieciešams iestrādāt ES bankām saistošajā regulējumā.
Kur šī regulējuma ieviešanā šobrīd atrodas ES?
Eiropas Komisija strādā pie priekšlikuma, ko tā plāno publicēt tuvāko mēnešu laikā.
Kādās jomās tiks veiktas izmaiņas?
Priekšlikums paredz izmaiņas kapitāla prasību aprēķinā vairākiem riskiem (operacionālais risks, sviras rādītājs), taču būtiskākais no tiem ir kredītrisks. Kredītriska kapitāla prasību var aprēķināt gan pēc standartizētās pieejas, gan iekšējiem modeļiem. Standartizētajā pieejā Basel IIIf ietvaros tiek veiktas izmaiņas, lai to padarītu jutīgāku pret uzņemto risku, taču prasības fundamentāli nemainās. Bankām, kas aprēķina kapitāla prasību pēc iekšējiem modeļiem, ir jārēķinās ar būtiskākām izmaiņām. Saskaņā ar Eiropas Banku iestādes veiktā ietekmes izvērtējuma rezultātiem iekšējo modeļu rezultāta minimuma jeb output floor ieviešanai kredītriska kapitāla prasības, ko iegūst no iekšējiem modeļiem, noteikšanā būs vislielākā ietekme uz banku kapitāla prasību aprēķinu.
Kas ir iekšējo modeļu rezultāta minumums (output floor)?
Iekšējo modeļu izmantošana kapitāla prasību aprēķinā nozīmē, ka banka savu risku konkrētā darījumā (piemēram, kredīts mājokļa iegādei vai uzņēmumam) nenosaka pēc regulējumā noteikta standartizēta riska svara (kā to paredz standartizētā metode), bet balstoties uz saviem vēsturiskajiem datiem. Tādējādi līdzīgiem darījumiem dažādās bankās var būt atšķirīgs risku novērtējums un atšķirīga kapitāla prasība.
Lai šīs atšķirības ierobežotu, Basel IIIf paredz ieviest iekšējo modeļu rezultāta minimumu (output floor), kas noteiks, cik daudz no iekšējā modeļa iegūtais rezultāts var atšķirties no standartizētās, regulējumā noteiktās riska pakāpes. Minimums ir noteikts 72.5% apmērā no standartizētās pieejas, kas nozīmē, ka bankām, kuru vēsturiskie dati uzrāda ļoti mazus zaudējumus, būs nepieciešams palielināt kapitālu, ko rezervē konkrētam darījumam, lai gan pašas bankas dati šādu nepieciešamību neuzrāda.
Iekšējā modeļa rezultāta minimuma noteikšana samazina risku, ka iepriekšējos datos fiksēti īstenojušies maigāki scenāriji iekšējo modeļu lietošanas gadījumā varētu ļaut noteikt pārmērīgi zemas kapitāla prasības un padarīt bankas ievainojamas. Nosakot šādu rezultāta minimumu, bankas kapitāla aprēķinā joprojām varēs lietot pret risku jutīgu pieeju, taču tās tiks arī pasargātas no modeļu nepilnībām. Turklāt banku pēc atšķirīgām pieejām aprēķinātās kapitāla prasības kļūs mazāk atšķirīgas un nodrošinās līdzīgākus spēles noteikumus vienotajā tirgū. Tā kā Latvijas tautsaimniecība un finanšu sistēma ir cieša ES vienotā tirgus daļa, tā raita darbība bez satricinājumiem ir svarīga Latvijas tautsaimniecībai, labklājībai un finanšu pakalpojumu pieejamībai.
Kā Basel III ieviešana ietekmēs Latvijas bankas?
Latvijā iekšējos modeļus lieto vien dažas bankas, un to rezultāti, ņemot vērā vēsturiskos datus, ir relatīvi augsti, salīdzinot ar citām ES bankām. Šīs bankas jau tur salīdzinoši vairāk kapitāla, līdz ar to ietekme no jauno prasību ieviešanas būs salīdzinoši maza. Tomēr, neraugoties uz salīdzinoši mazāku ietekmi, šādu augstāku standartu ieviešana vairos banku noturību pret satricinājumiem un samazinās plašākas sistēmiskas krīzes iespēju Eiropā, un tautsaimniecība būs ieguvēja no spēcīgākas finanšu sistēmas tirdzniecības partnervalstīs.